timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Модули Spectrum, Q-Spectrum и Wavelet Cycle Hunter: различия и схожести

Сообщение от автора программы Сергея Тарасова:

Модули Spectrum, Wavelet Cycle Hunter основаны на классическом циклическом анализе: здесь мы пробуем найти найти синус волны в финансовых данных. Эти два модуля используют различные математические алгоритмы, но общая идея та же - мы пытаемся выявить синусовые волны в финансовых данных.

На картинке ниже вейвлет-спектр и классический спектральный анализ (модули Spectrum и Wavelet Cycle Hunter) вот таким примерно образом "видят" одни и те же циклы:



Q-Spectrum это совсем другая история, здесь мы не ищем синус-волну. В этом модуле мы стараемся найти циклы, значимые в прогностическом плане; циклы, которые могут быть использованы для прогнозирования.

Анализ в Q-Spectrum выглядит примерно так: предположим, в котировках есть некий 100-дневный работающий цикл. Чтобы выявить этот цикл, нам нужно иметь котировок как минимум на 2-3 полных цикла, т. е. котировки на 200-300 дней (баров). Бывает, однако, и так, что 100-дневный цикл работает 300 дней, а после исчезает/перестает работать. Иными словами, мы его только выявили, а он уже перестал работать, стал для нас бесполезным. Наша задача - найти не просто "рабочие" циклы, а циклы с некоторыми полезными показателями периода их жизни. Т.е нам нужно найти цикл, который работает больше, чем те условные 300 дней (чтобы он стал "полезным" циклом, он должен проработать хотя бы еще 200 дней, или 2 полных цикла, после обнаружения). Только такие циклы мы можем использовать для торговли.
Tags: [Модуль Wavelet Cycle Hunter], [версия Аdvanced], [модули Тerra], [модуль Q-Spectrum], [модуль Spectrum]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 5 comments