timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

ЦИКЛЫ ЦЕН НА НЕФТЬ И МАГНИТНЫХ БУРЬ: МЕХАНИЗМ И ФАКТЫ СИЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ (1861-2015 ГГ.)

В продолжение темы: Корреляции циклов солнечной активности и фондового рынка в 20 веке

--------------------
В. А. Белкин
Челябинский филиал Института экономики УрО РАН, г. Челябинск


Автор выявил сильные связи средних значений нефтяных цен и чисел Вольфа по годам средних солнечных циклов за период 1861-2015 гг. Данная группировка нефтяных цен и чисел Вольфа позволила автору определить ближайшие годы наиболее вероятного восстановления (2017-2019) и очередного снижения нефтяных цен (2020, 2023 и 2024). В 2011 году автор опубликовал точный прогноз ухудшения мировой конъюнктуры в 2014 году. Автор объясняет механизм выявленных им связей на основе достижений современной астрофизики и гелиобиологии, а именно, негативным влиянием магнитных бурь и штилей на психическое и физиологическое состояние людей и, как результат, ростом настроений пессимизма на всех рынках.

Ключевые слова: экономические циклы, циклы Китчина, циклы Жюгляра, циклы Кондратьева, длинные волны в экономике, цены на нефть, циклы цен на нефть, прогнозирование цен на нефть, магнитные бури, циклы магнитных бурь.

Думаю, что не стоит долго останавливаться на актуальности темы данной статьи. Даже далёкие по профессии от экономики россияне с большим волнением ежедневно следят за динамикой нефтяных цен, понимая, что от них в высокой степени зависит уровень их доходов и занятости, курс доллара, состояние государственных финансов и в целом экономики всей страны.
В настоящей статье статистические данные о динамике цен на нефть сорта Brent за период 1861-2015 гг. были взяты с сайта нефтяной корпорации BP [11. С. 15]. За 2015 год используются средние месячные данные за 10 месяцев 2015 года, которые были взяты с сайта Администрации по энергетической информации США [1]. Это последние данные на момент сдачи данной статьи в редакцию (6 декабря 2015 г.)

Исходные данные о солнечной активности (числах Вольфа) взяты с сайта Мировой центр данных по производству, сохранению и распространению международного числа солнечных пятен; [13]. Напомню, что числа Вольфа пропорциональны количеству солнечных пятен и отражают магнитную активность Солнца. На рис. 1 представлен график циклов солнечной активности за всё время наблюдений с 1700 года по 2015 год. Данная диаграмма была скопирована нами с вышеуказанного астрофизического сайта [13].

Мы видим, что циклы солнечной активности, несмотря на то, что их называют одиннадцатилетними по средней длительности, изменяются как по длительности (от 8 до 16 лет), так и по амплитуде колебаний числа Вольфа. Данные циклы называют также циклами Швабе.
Заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН, доктор физико-математических наук, В. Н. Обридко в статье Солнечная активность и геомагнитные возмущения вместе с коллективом соавторов на основе анализа статистических данных наблюдений за период в 60 лет (1950-2010 гг.) магнитных бурь с постепенным началом, магнитных бурь с внезапным началом и числа солнечных пятен получили очень важный для моего исследования результат. А именно, авторы пришли к выводу о том, что коэффициент корреляции бурь с внезапным началом и числом солнечных пятен довольно велик и составляет 0.872 ± 0.06 [9. С. 159].


Рис. 1. Циклы солнечной активности (чисел Вольфа) за всю историю наблюдений (1700-2014 гг.)

Это означает, что диаграмму на рис.1, можно рассматривать и как диаграмму, показывающую динамику чисел магнитных бурь с внезапным началом. На рис. 1 максимумы чисел Вольфа соответствуют максимумам чисел магнитных бурь с внезапным началом, а минимумы - минимумам чисел магнитных бурь (периодам магнитных штилей). Рис. 1, таким образом, можно рассматривать и как диаграмму числа магнитных бурь с внезапным началом и магнитных штилей (минимумов числа Вольфа).

Академик РАЕН, д. м. н., Ю. И. Гурфинкель в своей работе Физиологические и патофизиологические аспекты влияния солнечной активности на организм человека следующим образом подвёл итоги эксперимента в институте медико-биологических проблем в рамках программы Марс - 500. Результаты этих и других исследований, - пишет Ю. И. Гурфинкель, - позволяют предположить, что кровь сама по себе может являться сенсором вариаций магнитных полей, поскольку эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, несущие электрический заряд в потоке, в соизмеримом магнитном поле могут менять как собственные свойства, так и свойства потока. Важно отметить, - продолжает исследователь, - что не только геомагнитные возмущения, но и периоды очень спокойной геомагнитной обстановки оказывают влияние на капиллярный кровоток, замедляя его… В дни геомагнитных возмущений, - продолжает автор, - СКК (скорость капиллярного кровотока. - В. Б.) составила 389±167 мкм/с. …В обычной спокойной обстановке СКК составила в среднем 643 ± 178 мкм/с, в условиях очень спокойной геомагнитной обстановки СКК составила 435 ± 223 мкм/с (p<0.02) [7. С. 38-39].

Итак, из данных результатов научных экспериментов следует, что в период геомагнитных возмущений (магнитных бурь) скорость капиллярного кровотока испытуемых (не знавших о фактах магнитных бурь) снижалась на 40%, а в период очень спокойной геомагнитной обстановки (магнитных штилей) - на 32% в сравнении с обычной спокойной геомагнитной обстановкой.
Это приводит к кислородному голоданию всех органов человеческого организма, ухудшению физиологического и психологического состояния сотен миллионов людей, росту частоты инфарктов, инсультов и самоубийств, настроений пессимизма, в том числе на всех рынках. В результате снижается потребительская активность, потребительские и инвестиционные расходы.

Таким образом, цикличность количества магнитных бурь с внезапным началом определяет и цикличность настроений пессимизма в периоды их максимумов и минимумов, и настроений оптимизма в прочие периоды времени. Таким образом, я предлагаю физическое и медицинское обоснование известной психологической теории цикла А. Пигу и Д. М. Кейнса.

Сама психологическая теория утверждает, что цикличность экономики определяется цикличностью настроений потребителей и инвесторов. А именно, сменой настроений оптимизма (и повышенной склонности к потреблению) настроениями пессимизма (и повышенной склонности к сбережениям). Но данная теория не ответила на главные для участников рынка вопросы: Почему настроения оптимизма резко сменяются настроениями пессимизма?, Когда следует ожидать данной следующей смены настроений?, Почему длительность периодов между настроениями пессимизма различна и меняется?.

В том же сборнике тезисов докладов международной конференции "Влияние космической погоды на человека в космосе и на Земле" (Москва, июнь 2012 г.) опубликованы тезисы доклада О. Б. Новика и Ф. А. Смирнова "Влияние магнитных бурь на электрические потенциалы коры головного мозга человека".

Основной результат их исследования заключается в том, что при выполнении теста во время умеренной магнитной бури или не более чем через 24 часа после её окончания (использовались данные ИЗМИРАН по космической погоде), значения лобно-затылочной функции когерентности на тета-ритме снижались у всех испытуемых в 2–3 раза, зафиксирован и случай снижения до 0. То есть во время магнитной бури согласованность в работе различных частей головного мозга (когерентность) снижается в 2–3 раза. Это приводит к росту длительности решения задач, рассеяности внимания, снижению интенсивности, производительности и уровня креативности труда, неадекватным решениям (в том числе и в политике) и ошибкам, в том числе и в сфере принятия экономических решений.

Важно отметить, что влиянию экстремумов геомагнитной активности подвержены не только больные люди, но и все здоровые. Это доказывается в ряде работ по гелиобиологии. Так, например, коллектив авторов в составе М. В. Рагульской, О. В. Хабаровой, В. Н. Обридко, И. В. Дмитриевой в статье «Влияние солнечных возмущений на функционирование и синхронизацию человеческого организма» особо отмечает, что «К изменениям солнечной активности чувствительны 80% обследуемых (реакция массовая)… Реакция организма на солнечные возмущения одинакова по форме для подавляющего большинства (взлет значений, - падение), несмотря на различие в возрасте и состояние здоровья» [10].

Логично предположить, что годы максимумов числа Вольфа (читай – максимумов магнитных бурь с внезапным началом) и их минимумов (магнитных штилей) должны быть годами резкого ухудшения динамики макроэкономических показателей, включая снижение цен на нефть. Для доказательства данной гипотезы мною была составлена таблица 1 и проведена группировка её данных по годам солнечных циклов, которая показана в таблице 2.






В столбце 2 таблицы 2 цифры в скобках указывают на количество данных лет за весь период времени. Например, обозначение Minimum; (14) означает, что статистические данные относятся к годам минимумов солнечной активности и таких лет за период 1861- 2015 гг. оказалось 14. Обозначение Maximum; (14) означает, что данные относятся к годам максимумов солнечной активности (чисел Вольфа) и таких лет за данный период было 14. Обозначение Max. + 6; (11) означает, что данные относятся к шестым годам после лет максимумов солнечной активности и таких лет было 11. На основе данных таблицы 2 была построена диаграмма, которая представлена на рис. 2.

На рис. 2 мы видим, что годами резкого снижения цен на нефть являются годы максимумов солнечной активности (Maximum; (14)) и годы её минимумов (Minimum 14). На рис. 2 показаны все годы настоящего исследования (2015 - 1861=155 лет) и максимальная длительность солнечного цикла (14 лет).

Однако средняя длительность солнечного цикла за период 1861-2015 годы от года максимума до года следующего максимума составила 11 лет. Поэтому мною из таблицы 2 были исключены годы цикла, которые встречаются реже, а именно, следующие: Min. + 5; (1), Min. + 4; (3), Max. + 7; (5) и на её основе построена диаграмма для 146 лет наблюдений представленная на рис. 3.

Диаграмма на рис. 3 показывает, что для одиннадцатилетнего солнечного цикла Швабе годами резкого снижения цен на нефть являются годы Max. +1; (15), то есть непосредственно следующие за годами максимумов солнечной активности и годы её минимумов Minimum (14). Мы видим хорошо оформленные 2 цикла Китчина в рамках среднего одиннадцатилетнего цикла солнечной активности (цикла магнитных бурь) Швабе. Причём, один из них равняется пяти годам (от года Min.+ 2, (14) до года Max. + 3; (14) а другой шести (от года Max. + 3; (14) до года Min.+ 2, (14). Цикл Жюгляра нефтяных цен в среднем на данном графике равняется 11 годам и длится от года Min.+ 2, (14) до следующего года в следующем цикле солнечной активности Min.+ 2, (14).

На диаграмме на рис. 3 среднее число Вольфа равняется 54,94. Мы видим, что для лет, в которых число Вольфа превышает среднее, связь средних чисел Вольфа и цен на нефть является прямой, причём сильной с коэффициентом корреляции, равным 0,93 (см. рис. 4), а для лет, в которых число Вольфа меньше среднего значения (54,94) - слабой обратной.





Данная сильная связь может использоваться при прогнозировании цен на нефть для указанных лет с числом Вольфа выше среднего в конкретном (прогнозируемом) цикле солнечной активности. Например, если астрофизики прогнозируют для следующего та- кого года число Вольфа, равное 60, то по шкале на рис. 4 определяем, что прогнозная цена будет равняться примерно 30,5 дол./ бар.



На рис. 5 построены аналогичные диаграммы для периода 1913-2015 гг. Мы видим те же связи циклов магнитных бурь и нефтяных цен.



Если принять во внимание новейшую экономическую историю (1977-2015 гг.), то при средней длительности солнечного цикла за данный период времени в 12 лет аналогичная диаграмма примет вид, показанный на рис. 6.



На основе вышеприведённых диаграмм можно сделать следующий основной вывод о том, что смена восходящего тренда нефтяных цен на нисходящий происходит в годы максимумов солнечной активности (Maximum) и (или) в годы, непосредственно следующие за ними (Max. +1), а также в годы её минимумов (Minimum). Эти же годы являются годами ухудшения динамики прочих макроэкономических показателей, что было показано мною в ряде предыдущих работ (см., например, [2]).

Диаграммы на рис. 2-6 показывают также, что снижение цен на нефть продолжается не только в годе Max. +1, но и в следующем годе Max. + 2. Поэтому, в 2016 году (а это год Max. + 2) наиболее вероятным представляется дальнейшее снижение цен на нефть. Восстановление их роста следует ожидать в 2017 и 2018 и 2019 годах, то есть в годах Max. + 3, Max. + 4, Max. + 5 (см. рис. 6).

Для прогнозирования смены тренда цен на нефть следует:

1. Найти на астрофизическом сайте (сайтах) прогноз очередного цикла солнечной активности. Прогноз развития текущего 24-го цикла солнечной активности можно найти, например, на сайте американского космического агентства NASA [12]. Следует иметь в виду, что имеются разные прогнозы разных астрофизиков и они могут несколько различаться и периодически уточняться. В соответствии с прогнозом NASA минимум текущего 24-го цикла солнечной активности ожидается в 2020 году (см. рис. 7).

2. Определить годы, в которых обычно происходит смена восходящего тренда нефтяных цен на нисходящий. Рис. 6 показывает, что ближайшим таким годом должен стать 2020 год, то есть год ближайшего минимума солнечной активности, (Minimum, см. рис. 5). Максимум следующего 25-го цикла солнечной активности прогнозируется в 2023-2024 годах. Следовательно, данные годы (2020, 2023-2024) с высокой степенью вероятности будут годами очередного циклического снижения цен на нефть.



Мне также удалось показать связь длинных циклов солнечной активности и длинных циклов нефтяной конъюнктуры (циклов Кондратьева). Для этого были приняты во внимание только годы максимумов солнечной активности и рассчитаны приросты чисел Вольфа к предыдущему году. Например, год максимума (см. табл. 1) - 2014-й, его число Вольфа равняется 79, прирост к предыдущему году равняется 79 - 64,9 = 14,1.

Аналогичным образом мною были определены приросты цен на нефть в годах мак- симумов солнечной активности. Так, например, цена нефти сорта Brent 2014-го года равняется 98,946 (см. табл. 1), а цена предыдущего года равняется 110,421. Изменение (прирост) цены нефти для данного года максимума солнечной активности (2014) рав- няется 98,946 - 110,421 = -11,475. На основе данных расчётов была построена диаграмма, представленная на рис. 8. Коэффициент корреляции составил 0,49. Однако за период 1905-2015 гг. теснота связи возросла до уровня 0,59, то есть связь стала прямой средней. В настоящее время в России данное направление экономических исследований активно и плодотворно развивается д. т. н. В. В. Бушуевым и к. г-м. н. С. В. Голубевым. Особо следует отметить их статью Циклические процессы в системе Природа - общество - человек [4. С. 16-22].



Данная статья была написана в начале 2002 г. В ней на основе исследования связи максимумов солнечной активности и последующих снижений потребления нефти в США был дан оправдавшийся прогноз улучшения экономической динамики в США, начиная с 2003 года, включая рост потребления нефти и мировых цен на нефть, что очень важно для экономики России.

Гасанлы Ядулла Гамдулла оглы и Исмайлов Низами Сеуфи оглы в своей работе Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть приходят к следующему выводу: Из уравнения (11) очевидно, что влияние солнечной активности (sa_volf) на уровень мировых цен на нефть (WOP) положительно. Увеличение солнечной активности, характеризуемой числом Вольфа, на единицу увеличивает уровень мировых цен на нефть (на баррель нефти) на 0,081 долл. США (в ценах 1970 г.), то есть на 8,1 центов [6].

Диаграмма на рис. 5 показывает, что положительная связь чисел Вольфа и цен на нефть наблюдается в годы, для которых число Вольфа превышает среднее в солнечном цикле. К ним относятся следующие: Min. + 3, Maximum, Max. +1, Max. + 2, Max. + 3, Max. + 4. Но в годы Max. + 5, Max. + 6, Min. + 1, Min. + 2, то есть в четырёх годах из 11 лет среднего солнечного цикла действует явно обратная связь. Поэтому, представляется, что точнее говорить о преобладании прямой, положительной корреляции над отрицательной. В своём интервью, которое называется Почему нельзя спрогнозировать цену на нефть? Егор Гайдар обстоятельно отвечает на данный вопрос [5]. Мне представляется, что в результате данной моей работы возможности прогнозирования цен на нефть значительно возрастут.

Более того, я располагаю опытом подобного успешного прогнозирования времени смены тренда нефтяных цен. Авторский прогноз очередного циклического снижения мировой экономической активности в 2014 году был опубликован в № 3 Журнала экономической теории за 2011 год [3. С. 114]. Снижение мировой экономической активности началось в середине 2014 года и проявилось, в том числе, и в снижении мировых цен на нефть, металлы и ряд прочих сырьевых товаров. Таким образом, данный прогноз в высокой степени оправдался.

Комментарий от блога Timing Solution:

Посмотрим, как вела себя цена на нефть во время последних трех солнечных максимумов (по котировкам WTI). Солнечный максимум 1990-1991 годов:



Солнечный максимум 2000-2001 годов:



Солнечный максимум 2011-2012 годов:



Как видим, тенденция налицо, хотя активность Солнца - явно не единственный фактор, влияющий на спрос на нефть.


Список литературы

1. Администрация по энергетической информации США [Электронный ресурс].
2. Белкин, В. А. Циклы макроэкономических показателей и солнечной активности: механизм и факты сильных устойчивых связей [Текст] / В. А. Белкин // Социум и власть.
- 2015. - № 3. - С. 90-99.
3. Белкин, В. А. Циклы солнечной активности как основа циклов мирового продукта [Текст] / В. А. Белкин // Журнал экономической теории. - 2011. - № 3. - С. 114-117.
4. Бушуев, В. В. Циклические процессы в системе Природа - общество - человек [Текст] / В. В. Бушуев, С. В. Голубев // Энергия: экономика, техника, экология. - №1. - 2003. - С. 16-22.
5. Гайдар, Е. Т. Почему нельзя спрогнозировать цену на нефть? [Электронный ресурс]
/ Е. Т. Гайдар // Фонд Егора Гайдара.
6. Гасанлы, Ядулла Гамдулла. Эконометрическая оценка влияния солнечной активности на мировые цены на нефть [Электронный ресурс] / Ядулла Гамдулла Гасанлы, Низами Сеуфи Исмайлов.
7. Гурфинкель, Ю. И. Физиологические и патофизиологические аспекты влияния солнечной активности на организм человека [Электронный ресурс] / Ю. И. Гурфинкель // Сборник тезисов докладов международной конференции Влияние космической погоды на человека в космосе и на Земле. - Москва, июнь 2012. - С. 38-39.
8. Новик, О. Б. Влияние магнитных бурь на электрические потенциалы коры головного мозга человека [Электронный ресурс] / О. Б. Новик, Ф. А. Смирнов // Сборник тезисов докладов международной конференции Влияние космической погоды на человека в космосе и на Земле. - Москва, 2012. - С. 65-66.
9. Обридко, В. Н. Солнечная активность и геомагнитные возмущения [Электронный ресурс] / В. Н. Обридко, Х. Д. Канониди, Т. А. Митрофанова, Б. Д. Шельтинг // Геомагнетизм и аэрономия. - 2013. - Том 53. - № 2. - С. 157-166, С. 159.
10. Рагульская, М. В. Влияние солнечных возмущений на функционирование и синхронизацию человеческого организма [Электронный журнал] / М. В. Рагульская, О. В. Хабарова, В. Н. Обридко, И. В. Дмитриева // Журнал радиоэлектроники. - 2010. -
№ 10.
11. BP Statistical Review of World Energy [Electronic resource]. - 2015. - p. 15.
12. NASA. Solar Cycle Prediction [Electronic resource].
13. World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number. Sunspot Number. Yearly mean total sunspot number [1700 - now]. Monthly mean total sunspot number [1/1749 - now]. Центр анализа данных по влиянию солнца (Бельгия) [Электронный ресурс].

CYCLES OF OIL PRICES AND MAGNETIC STORMS: MECHANISM AND FACTS OF STRONG TIES (1861-2015 YEARS)

V. A. Belkin
Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences, Chelyabinsk, Belkin5986@mail.ru

The author revealed strong communications of average values of the oil prices and Wolf’s numbers by years of intermediate-term solar cycles during 1861-2015. This group of the oil prices and Wolf’s numbers allowed the author to defi the closest years of the most probable res- toration (2017-2019) and the next decrease in the oil prices (2020, 2023 and 2024). In 2011 the author published the exact forecast of deterioration of a world environment in 2014. The author explains the mechanism of the ties revealed by him on the basis of achievements of modern astro- physics and heliobiology, namely, negative infl of magnetic storms and calms on a mental and physiological condition of people and, as result, growth of moods of pessimism in all markets.

Keywords: economic cycles, cycles of Kitchin, Juglar cycles, Kondratieff cycles, long waves in the economy, oil prices, oil price cycles, forecasting oil prices, magnetic storms, cycles of magnetic storms

Белкин Владимир Алексеевич - доктор экономических наук, доцент, Челябинский филиал Института экономики УрО РАН, ведущий научный сотрудник.
Belkin5986@mail.ru

Tags: [Астрофеномены], [Прогнозы]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 2 comments