timing_solution (timing_solution) wrote,
timing_solution
timing_solution

Почему Джон Эйлерс?

В продолжение поста Руководство пользователя к модулю Digital Signal Processing Indicators

Судя по возникшим вопросам, стоит прояснить - в чем именно заключается ключевое отличие трендовых индикаторов Джона Эйлерса от прочих?

Джон Эйлерс:


Революционность идей Джон Эйлерса в том, что он предложил использовать в качестве значения периода осциллятора не взятые с потолка цифры (как в других осцилляторах), а так называемый стохастический цикл, отражающий «память рынка», то есть участок, на котором отслеживается статистическая значимая корреляциям между доминирующими циклами момента. В результате мы получили, помимо серии модифицированных скользящих средних (MAMA, FAMA, RVI в модификации Эйлерса, ZEMA и т.д), ряд адаптированных осцилляторов — Adaptive RSI и Adaptive Stochastic, которые заслуженно претендуют на роль идеальных индикаторов инерции ценовых изменений на рынке.
Отсюда, стандартным осцилляторам и индикатором, безусловно, далеко до революционной «памяти рынка» Джона Эйлерса — хотя бы потому, что в их основе лежит, в общем-то, весьма банальный принцип двойного сглаживания, давно известный в индикаторном анализе (Lane’s Slow Stochactic, DEMA, MACD и др.).

Чтобы решить проблему "периода осциллятора", Эйлерс решил использовать фракталы.

Важно! Фракталы, используемые в расчетах FAMA/FRAMA, не имеют ничего общего с фракталами Билла Вильямса, которые, в свою очередь, не имеют ничего общего с математическим понятием фрактала.
Фрактал в математике определяется как некое целое, части которого имеют ту же форму, что и само целое. То есть, соблюдается принцип «самоподобия».
Например - снежинки или кровеносная система бронхи человека и животного. Лучшим визуальным представлением фрактала, является голографическое изображение. Если его разбить, каждый кусочек будет содержать не фрагмент, а исходное изображение в целом.
Колебания котировок также самоподобны, переключая таймфреймы, мы видим возможность построения тех же треугольников и трендовых линий, наблюдаем и находим работающие различные комбинации свечей, которые описаны в «свечном» техническом анализе. Есть целый практикум по поиску и сравнений ситуаций, когда поведение цен в историческом прошлом идентично «сегодняшнему дню».
Присутствие фракталов на рынке обнаружил и описал французский и американский математик Мандельброт Бенуа. Для этого он исследовал столетнюю статистику цен на хлопок. Однако, это свойство являлось описательным для рынка, но никакого прогностического значения не имело, пока технический аналитик Джон Эйлерс не нашел ему достойное применение.

Если брать упрощенно, изыскания по созданию, или правильней сказать адаптации, скользящей средней сводятся к тому, чтобы найти коэффициент для формулы скользящей средней, которая является базовой для всех адаптивных скользящих (АМА). При чем, коэффициент должен предусматривать «смену режимов» для анализа котировок при изменении динамики поведения котировок.
Джон Эйлерс решил данный вопрос, когда применил понятие размерности фракталов, рассчитываемый по довольно сложной математической формуле. Приводить ее мы здесь не будем, но именно эта формула позволяет вычислять стохастический цикл (цикл, связанный с памятью рынка), который и применяется в индикаторах Эйлерса.
Tags: [модули Тerra], [модуль Digital Signal Processing]
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments